Standardafvigelse er et særligt nyttigt værktøj i investerings- og handelsstrategier, da det hjælper med at måle markeds- og sikkerhedsvolatilitet og forudsige rentabilitetstendenser. Lad os se, hvad standardafvigelsen er, og hvad den kan bruges til i vores investeringer.
Hvad er standardafvigelse eller typisk
Standard eller typisk afvigelse er en statistik, der måler spredningen af et datasæt i forhold til dets middelværdi og beregnes som kvadratroden af variansen. Standardafvigelsen beregnes som kvadratroden af variansen ved at bestemme hvert datapunkts afvigelse fra middelværdien. Hvis datapunkterne er længere fra gennemsnittet, der er en større afvigelse inden for datasættet; derfor, jo mere spredt dataene er, jo større er standardafvigelsen. Jo større standardafvigelsen af værdierne er, jo større er variansen mellem hver pris og gennemsnittet, hvilket viser et større prisinterval. For eksempel, en volatil værdi har en høj standardafvigelse, mens afvigelsen af en stabil værdi er normalt ret lav.
Standardafvigelse for Tesla sammenlignet med relaterede virksomheder. Kilde: Macroaxis.
Hvad bruges standard eller typisk afvigelse til?
standardafvigelse Det er et særligt nyttigt værktøj i investerings- og forhandlingsstrategier., da det hjælper med at måle markeds- og aktievolatilitet og forudsige rentabilitetstendenser. Når det for eksempel kommer til investeringer, er det sandsynligt, at en indeksfond har en lav standardafvigelse i forhold til sit benchmarkindeks, da formålet med fonden er at replikere indekset. På den anden side forventes det aggressive vækstfonde har en høj standardafvigelse med hensyn til relative aktieindeks, da deres porteføljeforvaltere laver aggressive væddemål for at generere afkast over gennemsnittet. En lavere standardafvigelse er ikke nødvendigvis at foretrække. Det hele afhænger af investeringerne og investorens risikovillighed. Når de bestemmer graden af afvigelse i deres porteføljer, Investorer bør overveje deres tolerance over for volatilitet og deres overordnede investeringsmål.. Mere aggressive investorer kan være komfortable med en investeringsstrategi, der vælger køretøjer med volatilitet over gennemsnittet, mens mere konservative investorer måske ikke.
Hvordan standardafvigelsen beregnes eller typisk
Standardafvigelsen beregnes tager kvadratroden af en værdi afledt af sammenligning af datapunkter med et samlet gennemsnit. Standardafvigelsen beregnes som følger:
- Vi beregner gennemsnittet af alle datapunkter. Vi får middelværdien ved at tilføje alle datapunkter og dividere dem med antallet af datapunkter.
- Vi beregner variansen af hvert datapunkt. Variansen af hvert datapunkt beregnes ved at trække middelværdien fra datapunktværdien.
- Vi kvadrerer variansen af hvert datapunkt fra trin #2.
- Vi tilføjer de kvadrerede variansværdier fra trin #3.
- Vi dividerer summen af de kvadrerede variansværdier fra trin #4 med antallet af datapunkter i datasættet minus 1.
- Til sidst tager vi kvadratroden af koefficienten fra trin #5.
Formlen ville være som følger:
Formel til beregning af standardafvigelse.
Eksempel på brug af standardafvigelse eller typisk
Antag, at vi har datapunkterne 5, 7, 3 og 7, som summerer til 22 i alt. Så vi dividerer 22 med antallet af datapunkter, i dette tilfælde fire, hvilket resulterer i et gennemsnit på 5,5. Dette fører til følgende afgørelser: x̄ = 5,5 og N = 4. Variansen bestemmes ved at trække værdien fra middelværdien af hvert datapunkt, som resulterer i -0,5, 1,5, -2,5 og 1,5. Hver af disse værdier er derefter kvadreret. Hver af disse værdier er så kvadreret, opnåelse af 0,25, 2,25, 6,25 og 2,25. De kvadratiske værdier tilføjes derefter, hvilket giver i alt 11, hvilket er divideret med værdien af N minus 1, hvilket er 3, hvilket giver en varians på cirka 3,67. Kvadratroden af variansen beregnes derefter, hvilket resulterer i en standardafvigelsesmåling på ca. 1,915.